Сравнение IJPE.L с IDJP.L
IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 13.73%/yr vs 7.31%/yr for IDJP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 13.73% против 7.31% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 43.28%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 13.73%
IDJP.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам IJPE.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 16.87% | 27.33% | 22.08% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 15.65% | 14.30% | 10.15% | 10.12% | -7.26% | 3.95% | -0.78% | 20.33% | -12.84% | 15.51% |
Correlation
The correlation between IJPE.L and IDJP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between IJPE.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPE.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
IDJP.L
Сравнение IJPE.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPE.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.63 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 8.82 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и IDJP.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке IDJP.L в -33.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -33.32% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.58% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -13.38% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.48% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -33.32% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.96% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -7.18% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.16% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.56% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 15.10% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 17.32% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.65% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.70% | +1.87% |
Сравнение комиссий IJPE.L и IDJP.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и IDJP.L
IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJPE.L and IDJP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.
IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор