Сравнение IJPD.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IJPD.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPD.L показывает доходность 10.39%, а SGLN.L немного выше – 10.79%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 14.46% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
SGLN.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и SGLN.L
Доходность на риск
IJPD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
SGLN.L
Сравнение IJPD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.47 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.98 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 11.41 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и SGLN.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и SGLN.L
Ни IJPD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и SGLN.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -41.71% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.57% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -17.57% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -21.91% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -9.41% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -14.78% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.27% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 10.91% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 21.84% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 26.33% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.32% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.77% | +3.33% |