Сравнение IJPD.L с S400.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).
IJPD.L и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и S400.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 6.06% | 26.49% | 6.51% | 19.66% | -15.90% | -0.00% | 15.44% | 18.92% | -14.46% | 24.52% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.94% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
S400.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и S400.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
S400.L
Сравнение IJPD.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.15 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.93 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 11.01 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и S400.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и S400.L
Ни IJPD.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и S400.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки S400.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и S400.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -24.69% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.45% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -19.34% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -24.69% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -6.71% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.15% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.85% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и S400.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.33% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 14.87% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.34% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.49% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.88% | +2.22% |