PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с JPSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и JPSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.


IJPD.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.41%
С начала года
18.28%
1 год
46.30%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.11%
10 лет*
15.96%

JPSG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
7.70%
С начала года
11.80%
1 год
32.43%
3 года*
20.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPD.L и JPSG.L


2026 (YTD)202520242023
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
18.28%29.04%24.14%29.88%
JPSG.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
11.80%32.57%15.36%25.70%

Correlation

The correlation between IJPD.L and JPSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between IJPD.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

IJPD.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPSG.L
Ранг доходности на риск JPSG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IJPD.LJPSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.89

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

9.09

+7.02

IJPD.L vs. JPSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа JPSG.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и JPSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и JPSG.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JPSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IJPD.LJPSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-20.59%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.17%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-20.59%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.77%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-3.75%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.56%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и JPSG.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IJPD.LJPSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.61%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

15.97%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

21.11%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.03%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.03%

-2.37%

Сравнение комиссий IJPD.L и JPSG.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и JPSG.L

Ни IJPD.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IJPD.L and JPSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.25% for JPSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и JPSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор