Сравнение IJPD.L с JPSG.L
IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJPD.L returned 26.92%/yr vs 20.93%/yr for JPSG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJPD.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
JPSG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPD.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 29.88% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.80% | 32.57% | 15.36% | 25.70% |
Correlation
The correlation between IJPD.L and JPSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IJPD.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPD.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
JPSG.L
Сравнение IJPD.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPD.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.89 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 9.09 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и JPSG.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPD.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -20.59% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.17% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -20.59% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.77% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.75% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и JPSG.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.61% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 15.97% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 21.11% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.03% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.03% | -2.37% |
Сравнение комиссий IJPD.L и JPSG.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и JPSG.L
Ни IJPD.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPD.L and JPSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор