Сравнение JPSG.L с HSXD.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPSG.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 21.83%/yr for HSXD.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как HSXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.49%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSG.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.49% | 22.92% | 16.84% | -1.06% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and HSXD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
HSXD.L
Сравнение JPSG.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.08 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.20 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и HSXD.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -25.81% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -13.22% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -18.43% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -13.22% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.46% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.99% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и HSXD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.66% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 19.13% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.28% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.88% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.56% | +1.49% |
Сравнение комиссий JPSG.L и HSXD.L
И JPSG.L, и HSXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и HSXD.L
Ни JPSG.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and HSXD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L and HSXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JPSG.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор