Сравнение JPSG.L с CNDX.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPSG.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 22.23%/yr for CNDX.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 28.71% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and CNDX.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
CNDX.L
Сравнение JPSG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.38 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.44 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и CNDX.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -27.78% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -11.11% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -24.37% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.37% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.54% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.84% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 13.43% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 17.24% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.37% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.19% | -1.14% |
Сравнение комиссий JPSG.L и CNDX.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и CNDX.L
Ни JPSG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and CNDX.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
JPSG.L is categorized as Japan Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор