PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
8.81%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.60%-20.66%30.83%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IJPH.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 13.22% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IJPH.L

1 день
6.62%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
22.02%
1 год
50.51%
3 года*
32.71%
5 лет*
17.45%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPD.L и IJPH.L

И IJPD.L, и IJPH.L имеют комиссию равную 0.64%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.70

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

4.16

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

15.23

+2.08

IJPD.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IJPH.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IJPH.L

Ни IJPD.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IJPH.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-34.55%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.04%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.95%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.55%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.29%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.49%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

10.44%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

17.09%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.13%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.03%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.89%

-3.79%