Сравнение IJPD.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IJPD.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating	10.39%	29.04%	24.14%	35.59%	-3.08%	12.22%	10.80%	18.74%	-14.26%	20.81%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-8.64%	23.07%	38.50%	58.65%	-29.11%	34.44%	42.58%	49.99%	-1.62%	37.53%

Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IJPD.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 22.03% соответственно.

IJPD.L

1 день: 5.57%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 10.39%

6 месяцев: 23.50%

1 год: 46.48%

3 года*: 29.83%

5 лет*: 19.03%

10 лет*: 15.24%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.19%

С начала года: -11.77%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 25.12%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 16.98%

10 лет*: 22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IJPD.L:

IJPD.L с IJPA.L IJPD.L с GLD IJPD.L с CSKR.L IJPD.L с IJPE.L IJPD.L с IUVL.L IJPD.L с EUNL.DE IJPD.L с EUNN.DE

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IJPD.L и IITU.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

IJPD.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IJPD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPD.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	1.05	+1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	1.57	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.20	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.00	1.42	+3.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.30	4.38	+12.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPD.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	1.05	+1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.02	0.74	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	1.01	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.98	-0.33

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IITU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IITU.L

Ни IJPD.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IITU.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPD.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.09%	-28.03%	-3.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.78%	-16.76%	+3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.80%	-28.03%	+6.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.09%	-28.03%	-3.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.97%	-13.74%	+9.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.78%	-5.17%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	6.26%	-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IITU.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPD.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	5.11%	+4.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.79%	14.85%	+0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	23.90%	-1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.69%	23.02%	-4.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.10%	21.71%	-2.61%

Сравнение IJPD.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IJPD.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPD.L и IITU.L

Доходность на риск

IJPD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

IJPD.L

IITU.L

Сравнение IJPD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)