Сравнение IJPD.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IJPD.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPD.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции IGLN.L немного отстают с 14.51%.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и IGLN.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IGLN.L
Сравнение IJPD.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.00 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.48 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.03 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 11.51 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и IGLN.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IGLN.L
Ни IJPD.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IGLN.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -45.24% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.36% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.15% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -21.15% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -9.80% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -19.88% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.58% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 11.63% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 22.21% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 26.25% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.06% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.41% | +3.69% |