Сравнение IJPD.L с EEJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L).

IJPD.L и EEJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и EEJG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating	10.39%	29.04%	24.14%	35.59%	-3.08%	12.22%	25.81%
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	6.95%	26.48%	4.66%	19.47%	-17.87%	0.91%	31.70%

Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у EEJG.L с доходностью 6.95%.

IJPD.L

1 день: 5.57%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 10.39%

6 месяцев: 23.50%

1 год: 46.48%

3 года*: 29.83%

5 лет*: 19.03%

10 лет*: 15.24%

EEJG.L

1 день: 5.15%

1 месяц: -4.10%

С начала года: 6.95%

6 месяцев: 11.93%

1 год: 32.19%

3 года*: 16.68%

5 лет*: 6.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Название символа

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IJPD.L:

IJPD.L с IJPA.L IJPD.L с GLD IJPD.L с CSKR.L IJPD.L с IJPE.L IJPD.L с IUVL.L IJPD.L с EUNL.DE IJPD.L с EUNN.DE

Часто сравнивают с EEJG.L:

EEJG.L с PRIJ.L EEJG.L с VJPN.L EEJG.L с VUAG.L EEJG.L с VUAA.L EEJG.L с VJPB.L EEJG.L с IITU.L EEJG.L с DXJP.L

Сравнение комиссий IJPD.L и EEJG.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%.

IJPD.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

EEJG.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IJPD.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EEJG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPD.L	EEJG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	1.48	+0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	2.12	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.28	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.00	2.50	+2.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.30	9.21	+8.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EEJG.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPD.L	EEJG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	1.48	+0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.02	0.37	+0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.61	+0.04

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и EEJG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и EEJG.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	1.45%	1.57%	1.81%	1.74%	2.10%	1.69%	1.64%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и EEJG.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки EEJG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и EEJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPD.L	EEJG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.09%	-19.37%	-11.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.78%	-11.39%	-1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.80%	-19.37%	-2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.97%	-5.94%	+1.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.78%	-5.85%	-0.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	3.12%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и EEJG.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеют волатильность 9.28% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPD.L	EEJG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	9.56%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.79%	16.06%	-0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	21.65%	+0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.69%	17.95%	+0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.10%	17.85%	+1.25%

Сравнение IJPD.L с EEJG.L

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и EEJG.L

Сравнение доходности по годам IJPD.L и EEJG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IJPD.L

EEJG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPD.L и EEJG.L

Доходность на риск

IJPD.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

IJPD.L

EEJG.L

Сравнение IJPD.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPD.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и EEJG.L

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и EEJG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и EEJG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)