Сравнение EEJG.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
EEJG.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEJG.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEJG.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 6.45% | 17.60% | 6.43% | 13.48% | -8.04% | 1.83% | 19.79% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.59% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -8.96% | 30.57% | 19.08% |
Разные валюты инструментов
EEJG.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.
EEJG.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEJG.L и VUAA.L
EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEJG.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
EEJG.L
VUAA.L
Сравнение EEJG.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEJG.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.89 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 9.71 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEJG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EEJG.L и VUAA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJG.L и VUAA.L
Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.48% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEJG.L и VUAA.L
Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEJG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -34.05% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.33% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -24.36% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.72% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.20% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.89% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJG.L и VUAA.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEJG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 4.69% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 9.12% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.90% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.39% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.23% | -1.34% |