Сравнение EEJG.L с DXJP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

EEJG.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEJG.L и DXJP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	6.45%	17.60%	6.43%	13.48%	-8.04%	1.83%	19.79%
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	11.93%	33.41%	28.49%	40.34%	4.78%	16.94%	25.52%

Разные валюты инструментов

EEJG.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEJG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 11.93%.

EEJG.L

1 день: -1.59%

1 месяц: 0.66%

С начала года: 6.45%

6 месяцев: 11.13%

1 год: 27.67%

3 года*: 13.15%

5 лет*: 7.17%

10 лет*: —

DXJP.L

1 день: -1.51%

1 месяц: 0.98%

С начала года: 11.93%

6 месяцев: 26.78%

1 год: 50.20%

3 года*: 34.80%

5 лет*: 23.95%

10 лет*: 16.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с EEJG.L:

EEJG.L с PRIJ.L EEJG.L с VJPN.L EEJG.L с VUAG.L EEJG.L с VUAA.L EEJG.L с VJPB.L EEJG.L с IITU.L EEJG.L с PAJS.L

Часто сравнивают с DXJP.L:

DXJP.L с FJPS.L DXJP.L с JRIE.L DXJP.L с HMJP.L DXJP.L с JPSR.L DXJP.L с MXJP.L DXJP.L с HSJP.L DXJP.L с SJPA.L

Сравнение комиссий EEJG.L и DXJP.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

EEJG.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEJG.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEJG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEJG.L	DXJP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	2.23	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	2.86	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.43	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.93	6.01	-3.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.61	23.05	-12.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEJG.L	DXJP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	2.23	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	1.26	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.83	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.66	-0.07

Корреляция

Корреляция между EEJG.L и DXJP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и DXJP.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DXJP.L в 1.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	1.48%	1.57%	1.81%	1.74%	2.10%	1.69%	1.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	1.51%	1.58%	1.61%	1.92%	2.49%	1.62%	1.97%	2.26%	2.41%	1.34%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и DXJP.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEJG.L	DXJP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.37%	-41.75%	+22.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.39%	-10.06%	-1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.37%	-22.88%	+3.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.44%	-5.90%	-1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.85%	-8.53%	+2.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	2.62%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и DXJP.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.29% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEJG.L	DXJP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.29%	8.54%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.99%	15.23%	-0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.56%	22.38%	-2.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.79%	18.92%	-3.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.89%	19.63%	-3.74%

Сравнение EEJG.L с DXJP.L

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и DXJP.L

Сравнение доходности по годам EEJG.L и DXJP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEJG.L

DXJP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEJG.L и DXJP.L

Доходность на риск

EEJG.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

EEJG.L

DXJP.L

Сравнение EEJG.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEJG.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и DXJP.L

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и DXJP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и DXJP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)