Сравнение EEJG.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
EEJG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEJG.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEJG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 6.45% | 17.60% | 6.43% | 13.48% | -8.04% | 1.83% | 19.79% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 33.46% |
Разные валюты инструментов
EEJG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.
EEJG.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEJG.L и IITU.L
И EEJG.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEJG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EEJG.L
IITU.L
Сравнение EEJG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEJG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.62 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.11 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 5.61 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEJG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.09 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между EEJG.L и IITU.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJG.L и IITU.L
Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.48% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEJG.L и IITU.L
Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEJG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -28.03% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.76% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -28.03% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -13.39% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.17% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.30% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJG.L и IITU.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEJG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.06% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 14.92% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 23.48% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 21.81% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 21.22% | -5.33% |