Сравнение IJPD.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IJPD.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 13.64% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и CSP1.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
CSP1.L
Сравнение IJPD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.00 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.46 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.73 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 6.96 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.00 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и CSP1.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и CSP1.L
Ни IJPD.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и CSP1.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -25.48% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.33% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -20.77% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -25.48% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.74% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.35% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.07% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.83% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 8.44% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 15.80% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.71% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.10% | +3.00% |