Сравнение IJPA.L с JARI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).
IJPA.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и JARI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | -5.65% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 1.10% | 18.10% | -3.71% | 10.54% | -20.32% | -4.55% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 1.14%.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
JARI.L
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и JARI.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
JARI.L
Сравнение IJPA.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.84 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.28 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.35 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 4.65 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.84 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и JARI.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и JARI.L
Ни IJPA.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и JARI.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и JARI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -22.78% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.47% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -22.78% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.82% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -12.59% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.36% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и JARI.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 8.56% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.55% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.60% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.88% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.04% | -3.29% |