Сравнение IJPA.L с IDJP.L
IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI) while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPA.L returned 8.96%/yr vs 7.71%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJPA.L charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPA.L показывает доходность 12.49%, а IDJP.L немного выше – 12.62%. За последние 10 лет акции IJPA.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.71% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.96%
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 12.49% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
Correlation
The correlation between IJPA.L and IDJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between IJPA.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IDJP.L
Сравнение IJPA.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPA.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.09 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.67 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IDJP.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -40.74%, примерно равная максимальной просадке IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.74% | -39.64% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.50% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -12.50% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -32.90% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -36.78% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.95% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.76% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.93% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IDJP.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.64% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.91% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 18.26% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.36% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.66% | +0.20% |
Сравнение комиссий IJPA.L и IDJP.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IDJP.L
IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJPA.L and IDJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI), while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for IJPA.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPA.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор