PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJMIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJMIX с IEDAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IJMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJMIX returned 9.13%/yr vs 12.55%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJMIX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IJMIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJMIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции IJMIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.55% соответственно.

IJMIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
11.48%
С начала года
11.48%
1 год
12.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.13%

IEDAX

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
10.90%
С начала года
10.90%
1 год
16.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJMIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		11.48%3.49%14.20%10.81%-8.20%29.83%0.61%26.34%-11.91%14.06%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		10.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IJMIX and IEDAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between IJMIX and IEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IJMIX:
IJMIX с IFTIXIJMIX с FIMVXIJMIX с NQVRXIJMIX с NMAVXIJMIX с RSVAXIJMIX с ATLAXIJMIX с FASOX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с INGIXIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с IGDIEDAX с IPHYX

Доходность на риск

IJMIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJMIX
Ранг доходности на риск IJMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJMIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJMIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.49

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.24

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

7.04

-0.38

IJMIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJMIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJMIX и IEDAX

Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJMIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.73%

-47.31%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.04%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-22.40%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.40%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-39.36%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.47%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.48%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IJMIX и IEDAX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) составляет 3.59%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJMIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.72%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.64%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.19%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.26%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.80%

+0.84%

Сравнение комиссий IJMIX и IEDAX

IJMIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJMIX и IEDAX

Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности IEDAX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.16%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		14.11%15.72%6.03%11.36%20.71%4.23%9.14%14.29%11.98%10.41%10.24%17.53%

Часто задаваемые вопросы

IJMIX and IEDAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (4.72%) compared to IJMIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs IEDAX's -47.31%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJMIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор