Сравнение IJK с QQJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).
IJK и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и QQJG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и QQJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 2.75% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | 18.05% | 14.67% | 17.20% | -27.69% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и QQJG
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. QQJG — Ранг доходности на риск
IJK
QQJG
Сравнение IJK c QQJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | QQJG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.90 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.45 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IJK и QQJG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и QQJG
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QQJG в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и QQJG
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и QQJG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -36.76% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.51% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -2.09% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -15.84% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.97% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и QQJG
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 0.00% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.78% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.80% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.12% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.12% | -1.12% |