PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

IJAN и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и ZOCT

2026 (YTD)20252024
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-7.77%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с ZMARZOCT с FMAR

Сравнение комиссий IJAN и ZOCT

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

IJAN vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.03

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.99

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.43

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

15.10

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.44

-0.93

Корреляция

Корреляция между IJAN и ZOCT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и ZOCT

Ни IJAN, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и ZOCT

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-3.18%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-1.91%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.77%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.37%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.43%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и ZOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.07%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

1.70%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

3.20%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

3.14%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

3.14%

+9.45%