Сравнение IISPX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.24% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и PMTIX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
IISPX
PMTIX
Сравнение IISPX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.67 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.98 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и PMTIX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и PMTIX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -52.14% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -7.49% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -23.05% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -25.87% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.15% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.83% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.61% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и PMTIX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.92% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 5.89% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 9.92% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 10.56% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 11.21% | +5.11% |