Сравнение IISPX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 51.76% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и FCQTX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
IISPX
FCQTX
Сравнение IISPX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.89 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и FCQTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FCQTX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FCQTX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -27.34% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.21% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -27.34% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.36% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.02% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.39% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FCQTX
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.44% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.36% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.63% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.09% | +1.23% |