PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISNX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISNX с LEXCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IISNX (Voya Index Solution 2055 Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IISNX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IISNX returned 11.77%/yr vs 11.94%/yr for LEXCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISNX charges 0.22%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IISNX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IISNX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISNX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции LEXCX немного впереди с 11.94%.

IISNX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.08%
1 год
27.01%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.77%

LEXCX

1 день
0.41%
1 месяц
0.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
16.44%
1 год
23.81%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISNX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		11.52%20.72%15.38%20.31%-18.25%17.99%15.46%25.17%-8.47%21.04%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.86%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IISNX and LEXCX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2010 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IISNX and LEXCX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2055 Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IISNX:
IISNX с DRIKXIISNX с FFGZXIISNX с PLTZXIISNX с FFSZXIISNX с PPLIXIISNX с ATLAXIISNX с IPHYX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IISNX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISNX
Ранг доходности на риск IISNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISNX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISNXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.85

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.82

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

10.37

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISNX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISNX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISNXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.85

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IISNX и LEXCX

Максимальная просадка IISNX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISNX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISNXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-50.42%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.22%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-14.03%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-19.75%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-39.21%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.44%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.12%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.41%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IISNX и LEXCX

Текущая волатильность для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) составляет 3.65%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISNXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.50%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.44%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.80%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.50%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.98%

-2.79%

Сравнение комиссий IISNX и LEXCX

IISNX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISNX и LEXCX

Дивидендная доходность IISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		1.47%1.64%0.18%8.19%14.20%4.63%4.33%4.96%3.86%3.26%8.60%10.27%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IISNX and LEXCX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to IISNX (3.65%). In terms of maximum drawdown, IISNX dropped -32.62% vs LEXCX's -50.42%.

IISNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISNX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор