Сравнение IISNX с IFTIX
IISNX (Voya Index Solution 2055 Portfolio) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IISNX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IISNX returned 11.56%/yr vs 9.29%/yr for IFTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IISNX charges 0.22%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.
Доходность
Сравнение доходности IISNX и IFTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IISNX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции IISNX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.29% соответственно.
IISNX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 11.56%
IFTIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам IISNX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISNX Voya Index Solution 2055 Portfolio | 11.93% | 20.72% | 15.38% | 20.31% | -18.25% | 17.99% | 15.46% | 25.17% | -8.47% | 21.04% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 11.01% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Correlation
The correlation between IISNX and IFTIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IISNX and IFTIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISNX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IISNX
IFTIX
Сравнение IISNX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IISNX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.95 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 9.47 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IISNX и IFTIX
Максимальная просадка IISNX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISNX и IFTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISNX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -57.91% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.44% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -10.20% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -25.56% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -37.08% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -11.50% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.53% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISNX и IFTIX
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IISNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISNX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.64% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 12.23% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 13.47% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.40% | +1.75% |
Сравнение комиссий IISNX и IFTIX
IISNX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISNX и IFTIX
Дивидендная доходность IISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IFTIX в 41.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 41.70% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IISNX Voya Index Solution 2055 Portfolio | 1.47% | 1.64% | 0.18% | 8.19% | 14.20% | 4.63% | 4.33% | 4.96% | 3.86% | 3.26% | 8.60% | 10.27% |
Часто задаваемые вопросы
IISNX and IFTIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IISNX has higher volatility (3.85%) compared to IFTIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, IISNX dropped -32.62% vs IFTIX's -57.91%.
IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IISNX и IFTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор