Сравнение IIRSX с SSLCX
IIRSX (Voya Russell Small Cap Index Portfolio) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRSX returned 10.76%/yr vs 10.85%/yr for SSLCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRSX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и SSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции SSLCX немного впереди с 10.85%.
IIRSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.76%
SSLCX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам IIRSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 18.31% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 11.98% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Correlation
The correlation between IIRSX and SSLCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.74 |
The correlation between IIRSX and SSLCX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
IIRSX
SSLCX
Сравнение IIRSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.99 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 6.29 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.22 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и SSLCX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и SSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -63.14% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.78% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -17.34% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.57% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -48.07% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.68% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.31% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.77% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и SSLCX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 4.14% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 10.03% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 14.30% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 17.37% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 21.04% | +2.92% |
Сравнение комиссий IIRSX и SSLCX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и SSLCX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности SSLCX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 14.36% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.08% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
IIRSX and SSLCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRSX has higher volatility (12.30%) compared to SSLCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs SSLCX's -63.14%.
IIRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRSX и SSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор