PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRSX с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.13% соответственно.

IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с BOSOXIIRSX с CAMSXIIRSX с CSMDX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с WESCXSSLCX с CSMDXSSLCX с SCGSXSSLCX с CAMSXSSLCX с KDHAX

Сравнение комиссий IIRSX и SSLCX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.62

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.97

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.89

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

2.88

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между IIRSX и SSLCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и SSLCX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и SSLCX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRSXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-63.14%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-10.06%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-22.57%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-48.07%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.65%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-11.38%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.09%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и SSLCX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRSXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.03%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.18%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

17.61%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.65%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.07%

+2.60%