PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с MISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		-1.45%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.25% соответственно.

IIRMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.73%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.01%

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.64%
1 год
33.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO

Сравнение комиссий IIRMX и MISIX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.97

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.54

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.24

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

9.80

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.97

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между IIRMX и MISIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и MISIX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности MISIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.39%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и MISIX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-67.61%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.84%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-37.69%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-41.82%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-13.84%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-16.99%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.16%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и MISIX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 4.72%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.80%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.32%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

16.62%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.68%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.78%

+1.85%