Сравнение IIRMX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции JNVSX немного впереди с 10.78%.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и JNVSX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
IIRMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
IIRMX
JNVSX
Сравнение IIRMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.16 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.11 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.16 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.38 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и JNVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и JNVSX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и JNVSX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -34.52% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -10.62% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.56% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -34.52% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -10.92% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.13% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.49% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и JNVSX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.78% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.33% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.24% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.45% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.26% | +0.39% |