Сравнение IIRMX с IMCDX
IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IIRMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIRMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.62%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIRMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 16.99% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IIRMX and IMCDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IIRMX
IMCDX
Сравнение IIRMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | — | — |
Сравнение комиссий IIRMX и IMCDX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и IMCDX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.72%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 37.72% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIRMX and IMCDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIRMX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор