Сравнение IIRLX с IVRSX
IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both mutual funds - IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IVRSX is a REIT fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIRLX returned 15.79%/yr vs 5.05%/yr for IVRSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRLX charges 0.36%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IVRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 15.79% против 5.05% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 15.79%
IVRSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам IIRLX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 10.30% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 18.89% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Correlation
The correlation between IIRLX and IVRSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IIRLX and IVRSX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRLX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IVRSX
Сравнение IIRLX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRLX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.08 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.76 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IVRSX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IVRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -73.77% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -7.74% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -19.29% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -34.51% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -45.19% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.86% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -11.89% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IVRSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 3.90%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.72% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.60% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.12% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.68% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.57% | -3.06% |
Сравнение комиссий IIRLX и IVRSX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IVRSX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IVRSX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.80% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 1.78% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IIRLX and IVRSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRSX has higher volatility (4.72%) compared to IIRLX (3.90%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs IVRSX's -73.77%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRLX и IVRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор