Сравнение IIRLX с IGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IGBIX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 0.68% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IGBIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IGBIX в 0.65%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IGBIX
Сравнение IIRLX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.60 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.36 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IGBIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IGBIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IGBIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IGBIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -28.58% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -5.27% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -26.58% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -28.58% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -15.42% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.93% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 1.42% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IGBIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya Global Bond Fund (IGBIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.42% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 3.64% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 6.08% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 6.57% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 5.90% | +12.51% |