Сравнение IIRLX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.56% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и FSKAX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
IIRLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
IIRLX
FSKAX
Сравнение IIRLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.50 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 7.20 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и FSKAX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и FSKAX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -35.01% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.42% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.39% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -35.01% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.20% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.05% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.60% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и FSKAX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.44% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.52% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.85% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.69% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.42% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.44% | -0.03% |