PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и LSHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-6.82%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
43.10%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: -2.33% против 18.95% соответственно.


IIMOX

1 день
0.97%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.43%
1 год
3.23%
3 года*
9.07%
5 лет*
-19.15%
10 лет*
-2.33%

LSHAX

1 день
-6.00%
1 месяц
-13.50%
С начала года
43.10%
6 месяцев
30.29%
1 год
-3.52%
3 года*
27.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Сравнение комиссий IIMOX и LSHAX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.


Доходность на риск

IIMOX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 55
Ранг коэф-та Мартина

LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.03

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.25

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.01

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.02

+0.31

IIMOX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.48

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.34

-0.22

Корреляция

Корреляция между IIMOX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и LSHAX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности LSHAX в 8.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.27%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
8.10%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и LSHAX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и LSHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-69.03%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-37.04%

+19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-45.79%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

-50.78%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.83%

-19.52%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-21.93%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

24.28%

-18.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и LSHAX

Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) составляет 8.15%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.33%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

27.84%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

41.23%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

33.79%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

30.22%

+0.87%