Сравнение IIMOX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -6.82% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 43.10% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: -2.33% против 18.95% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.33%
LSHAX
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -13.50%
- С начала года
- 43.10%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и LSHAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
IIMOX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
LSHAX
Сравнение IIMOX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.01 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и LSHAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности LSHAX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.27% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 8.10% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и LSHAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -69.03% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -37.04% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -45.79% | -34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -50.78% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -19.52% | -51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -21.93% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 24.28% | -18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и LSHAX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) составляет 8.15%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.33% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 27.84% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 41.23% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 33.79% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 30.22% | +0.87% |