Сравнение IIMOX с IMCDX
IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IIMOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IIMOX charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIMOX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 11.59%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIMOX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 6.82% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -22.65% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IIMOX and IMCDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIMOX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IMCDX
Сравнение IIMOX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIMOX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | — | — |
Сравнение комиссий IIMOX и IMCDX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IMCDX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 9.83% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 216.56% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIMOX and IMCDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIMOX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор