Сравнение IIIIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | -1.35% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.07% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
FINVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и FINVX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
IIIIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
IIIIX
FINVX
Сравнение IIIIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.92 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и FINVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и FINVX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FINVX в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.35% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и FINVX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -42.48% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.66% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -27.13% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -42.48% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.26% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -9.11% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и FINVX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.26% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.68% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.52% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.58% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.99% | -1.07% |