PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-10.87%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий IIIIX и FHLFX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

IIIIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.95

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.44

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между IIIIX и FHLFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и FHLFX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и FHLFX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-33.58%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.37%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-29.36%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.18%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.18%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.97%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и FHLFX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.89% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.63%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.01%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.06%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.82%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.63%

-0.69%