PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение III.TO с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

III.TO (Imperial Metals Corporation) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, III.TO returned 1.34%/yr vs 21.26%/yr for COPX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Imperial Metals Corporation (III.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.TO показывает доходность -30.30%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции III.TO уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 1.34% против 21.26% соответственно.

III.TO

1 день
0.72%
1 месяц
3.11%
С начала года
-30.30%
6 месяцев
-10.30%
1 год
33.27%
3 года*
55.60%
5 лет*
7.00%
10 лет*
1.34%

COPX

1 день
-10.43%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.10%
6 месяцев
22.43%
1 год
95.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.62%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.TO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.TO
Imperial Metals Corporation		-30.30%449.45%-16.51%20.44%-42.90%-37.84%147.57%32.90%-54.28%-44.06%
COPX
Global X Copper Miners ETF		14.10%84.63%12.46%5.99%6.31%22.27%49.09%6.95%-25.48%30.08%

Correlation

The correlation between III.TO and COPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.35

Over the past year, III.TO and COPX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Metals Corporation

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с III.TO:
III.TO с MARI.TOIII.TO с ATZ.TOIII.TO с LUN.TOIII.TO с LAR.TOIII.TO с WGX.AXIII.TO с KCN.AXIII.TO с LTR.AX
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

III.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.TO
Ранг доходности на риск III.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Metals Corporation (III.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

III.TOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.32

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.65

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.50

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

11.47

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

III.TOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.32

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок III.TO и COPX

Максимальная просадка III.TO за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.TO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-75.17%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.57%

-27.39%

-27.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.57%

-36.90%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.14%

-39.37%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.50%

-59.78%

-27.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-13.88%

-48.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.48%

-31.71%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

8.34%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности III.TO и COPX

Imperial Metals Corporation (III.TO) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что III.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.78%

17.93%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.64%

36.03%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

41.36%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

33.64%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.50%

32.63%

+29.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.TO и COPX

III.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.38%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
III.TO
Imperial Metals Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

III.TO and COPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.TO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор