Сравнение IIFIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -1.06% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и FRGAX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IIFIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IIFIX
FRGAX
Сравнение IIFIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.15 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.67 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.41 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.55 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.15 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.21 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и FRGAX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и FRGAX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -11.77% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.53% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.62% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.87% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и FRGAX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.78% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 6.72% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 11.92% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.27% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 10.27% | -2.01% |