Сравнение IIF с WXCIX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, IIF returned 11.82%/yr vs 35.39%/yr for WXCIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 51.69%.
IIF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.75%
WXCIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 51.69%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 91.16%
- 3 года*
- 35.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIF и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -15.01% | 6.71% | 29.65% | 22.70% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 51.69% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between IIF and WXCIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
IIF
WXCIX
Сравнение IIF c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.25 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 22.44 | -23.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 4.10 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.02 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок IIF и WXCIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -19.66% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.78% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -19.66% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -0.53% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -3.15% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 4.10% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и WXCIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.32%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.26% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 19.46% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 22.49% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.98% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.98% | +1.81% |
Сравнение комиссий IIF и WXCIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и WXCIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности WXCIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.35% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.64% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and WXCIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (10.26%) compared to IIF (5.32%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs WXCIX's -19.66%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор