Сравнение IIF с WXCIX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, IIF returned 13.71%/yr vs 34.69%/yr for WXCIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 52.06%.
IIF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.80%
WXCIX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 54.77%
- 1 год
- 82.66%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIF и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -9.25% | 6.71% | 29.65% | 22.27% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 52.06% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between IIF and WXCIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
IIF
WXCIX
Сравнение IIF c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.60 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 6.02 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 20.84 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и WXCIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -19.66% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.78% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -19.66% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -4.74% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -3.15% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 4.25% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и WXCIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.05%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 13.70% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 23.12% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 25.76% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.22% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.22% | +0.57% |
Сравнение комиссий IIF и WXCIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и WXCIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности WXCIX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.76% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.63% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and WXCIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (13.70%) compared to IIF (5.05%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs WXCIX's -19.66%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор