PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IICIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IICIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции IICIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 9.38% соответственно.


IICIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.28%
1 год
3.84%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.94%

IFTIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
9.32%
С начала года
11.22%
1 год
22.16%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.06%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICIX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I
0.28%6.31%2.92%7.62%-14.88%-1.52%8.11%10.12%-0.24%4.84%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
11.22%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IICIX and IFTIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.06

The correlation between IICIX and IFTIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund Class I

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IICIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IICIX
Ранг доходности на риск IICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IICIXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.89

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

9.28

-5.55

IICIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IICIX и IFTIX

Максимальная просадка IICIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICIX и IFTIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IICIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-57.91%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-8.44%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-10.20%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-25.56%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-37.08%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-11.49%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.53%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IICIX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) составляет 1.18%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IICIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.97%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

9.61%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

12.16%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

13.46%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

14.40%

-9.36%

Сравнение комиссий IICIX и IFTIX

IICIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IICIX и IFTIX

Дивидендная доходность IICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности IFTIX в 41.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
41.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I
3.94%3.34%4.88%4.46%2.27%2.31%5.02%3.62%3.29%3.22%3.31%2.77%

Часто задаваемые вопросы


IICIX and IFTIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (2.97%) compared to IICIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, IICIX dropped -19.96% vs IFTIX's -57.91%.

IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICIX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор