Сравнение IICIX с IIBAX
IICIX (Voya Intermediate Bond Fund Class I) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Voya. Over the past 10 years, IICIX returned 1.94%/yr vs 1.62%/yr for IIBAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IICIX charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.
Доходность
Сравнение доходности IICIX и IIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IICIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции IICIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.62% соответственно.
IICIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.94%
IIBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам IICIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IICIX Voya Intermediate Bond Fund Class I | 0.28% | 6.31% | 2.92% | 7.62% | -14.88% | -1.52% | 8.11% | 10.12% | -0.24% | 4.84% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 0.10% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Correlation
The correlation between IICIX and IIBAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between IICIX and IIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IICIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IICIX
IIBAX
Сравнение IICIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IICIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.32 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IICIX и IIBAX
Максимальная просадка IICIX за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICIX и IIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IICIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -20.34% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -5.69% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.01% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -20.34% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -2.42% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.88% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.13% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IICIX и IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IICIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.09% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.27% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.01% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.04% | 0.00% |
Сравнение комиссий IICIX и IIBAX
IICIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IICIX и IIBAX
Дивидендная доходность IICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IIBAX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.64% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IICIX Voya Intermediate Bond Fund Class I | 3.94% | 3.34% | 4.88% | 4.46% | 2.27% | 2.31% | 5.02% | 3.62% | 3.29% | 3.22% | 3.31% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IICIX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IICIX has higher volatility (1.18%) compared to IIBAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IICIX dropped -19.96% vs IIBAX's -20.34%.
IICIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IICIX и IIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор