PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IICIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IICIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции IICIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.62% соответственно.


IICIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.28%
1 год
3.84%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.94%

IIBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.10%
1 год
3.29%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICIX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I
0.28%6.31%2.92%7.62%-14.88%-1.52%8.11%10.12%-0.24%4.84%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
0.10%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between IICIX and IIBAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.96

The correlation between IICIX and IIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund Class I

Voya Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

IICIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IICIX
Ранг доходности на риск IICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IICIXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

3.32

+0.41

IICIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IICIX и IIBAX

Максимальная просадка IICIX за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICIX и IIBAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IICIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-20.34%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.10%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.69%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.01%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-20.34%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.42%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.88%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IICIX и IIBAX

Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IICIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.27%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.26%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.01%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.04%

0.00%

Сравнение комиссий IICIX и IIBAX

IICIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IICIX и IIBAX

Дивидендная доходность IICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IIBAX в 3.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.64%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I
3.94%3.34%4.88%4.46%2.27%2.31%5.02%3.62%3.29%3.22%3.31%2.77%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, IICIX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IICIX has higher volatility (1.18%) compared to IIBAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IICIX dropped -19.96% vs IIBAX's -20.34%.

IICIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICIX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор