PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и State Street Income Fund (SSASX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%0.96%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOO
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с MDVAX

Сравнение комиссий IIBAX и SSASX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

IIBAX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.82

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

3.96

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.11

+1.02

Корреляция

Корреляция между IIBAX и SSASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и SSASX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и SSASX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIBAXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-19.65%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-5.65%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.83%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.14%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и SSASX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIBAXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.81%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

6.56%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.56%

-1.56%