PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с UHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

IHYU.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.37%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.23%2.94%7.91%11.21%-12.19%3.55%5.28%13.98%-2.40%6.48%
Разные валюты инструментов

IHYU.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью -0.23%.

IHYU.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.12%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.29%

UHYG.L

1 день
0.42%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-4.72%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.L

Сравнение комиссий IHYU.L и UHYG.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

IHYU.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.11

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.18

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.34

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

0.81

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.11

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.28

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и UHYG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и UHYG.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.78%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и UHYG.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке UHYG.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-15.35%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.88%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-10.48%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-6.22%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.18%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.09%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и UHYG.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.05%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

8.37%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

8.29%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

8.73%

-0.95%