PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHY.L с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STHY.L с EMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).

STHY.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и EMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		-0.02%8.60%8.44%11.65%-4.82%4.37%3.88%10.09%-0.65%5.45%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		-0.25%17.33%-3.32%13.19%-5.73%-5.19%1.46%13.95%-7.04%12.18%
Разные валюты инструментов

STHY.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у EMLP.L с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции STHY.L превзошли акции EMLP.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.24% соответственно.

STHY.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.83%

EMLP.L

1 день
0.81%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.82%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JEPG.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с IHYU.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с JHYU.LSTHY.L с EHYG.L
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с LDCU.LEMLP.L с 3199.HKEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с SEMH.LEMLP.L с SEMC.L

Сравнение комиссий STHY.L и EMLP.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.

EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Доходность на риск

STHY.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHY.LEMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.71

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.98

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

8.43

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHY.L vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHY.LEMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.17

+0.71

Корреляция

Корреляция между STHY.L и EMLP.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и EMLP.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и EMLP.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и EMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STHY.LEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-20.02%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.29%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.55%

-11.25%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-19.12%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.93%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-6.14%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.21%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и EMLP.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STHY.LEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.82%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.69%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.88%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

9.08%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.37%

-3.06%