PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с JGYH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).

IHYU.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и JGYH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.04%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		-0.88%11.95%6.12%10.73%-10.13%2.17%5.34%
Разные валюты инструментов

IHYU.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

JGYH.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.77%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.L
Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с WIAU.LJGYH.L с HYUS.LJGYH.L с JHYP.L

Сравнение комиссий IHYU.L и JGYH.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Доходность на риск

IHYU.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.55

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.20

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.15

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

9.39

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и JGYH.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и JGYH.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и JGYH.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и JGYH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-12.24%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.26%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-7.75%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.91%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.58%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и JGYH.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.28%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.69%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.66%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.24%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.21%

-1.43%