Сравнение IHYU.L с HYSD.L
IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHYU.L returned 7.79%/yr vs 9.12%/yr for HYSD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYU.L торгуется в USD, в то время как HYSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у HYSD.L с доходностью 1.91%.
IHYU.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.74%
HYSD.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYU.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.41% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -2.81% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.91% | 16.41% | 5.80% | 17.64% | -4.06% |
Correlation
The correlation between IHYU.L and HYSD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between IHYU.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYU.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
HYSD.L
Сравнение IHYU.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHYU.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.89 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 2.30 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и HYSD.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки HYSD.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYU.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -20.02% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -6.47% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -9.26% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.59% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.24% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.49% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и HYSD.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 0.56%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.10% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 6.56% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 8.56% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 12.07% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 12.07% | -4.38% |
Сравнение комиссий IHYU.L и HYSD.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и HYSD.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HYSD.L в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6.21% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
IHYU.L and HYSD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for IHYU.L.
IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.50% for IHYU.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYU.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор