PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности IHYAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		-1.30%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IHYAX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.18% соответственно.

IHYAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.44%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с VTIHYAX с IFTIXIHYAX с IEDAXIHYAX с INGIXIHYAX с IPHYXIHYAX с IRLNX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий IHYAX и VWEHX

IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

IHYAX
Voya High Yield Bond Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

IHYAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.90

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.86

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.79

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

11.37

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.87

+0.11

Корреляция

Корреляция между IHYAX и VWEHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYAX и VWEHX

Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.40%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок IHYAX и VWEHX

Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-30.17%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.52%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-13.83%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.25%

-19.69%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.80%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.30%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYAX и VWEHX

Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.39%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.29%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.45%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

4.85%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.26%

+0.20%