PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYA.L с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYA.L с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. IHYA.L is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, IHYA.L returned 8.29%/yr vs 8.74%/yr for PHYD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYA.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.23%.

IHYA.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.95%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

PHYD

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.75%
3 года*
8.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYA.L и PHYD

2026 (YTD)202520242023
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.10%9.49%6.98%7.47%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.23%8.84%7.35%8.07%

Correlation

The correlation between IHYA.L and PHYD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.66

The correlation between IHYA.L and PHYD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHYA.L и PHYD

Секторы
IHYA.L
PHYD

Коммунальные услуги

83.6%
0.7%

Недвижимость

16.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

IHYA.L
83.6%
PHYD
0.7%

Недвижимость

IHYA.L
16.4%
PHYD
0.1%

Сырьевые материалы

IHYA.L

-

PHYD

-

Коммуникационные услуги

IHYA.L

-

PHYD

-

Потребительский циклический сектор

IHYA.L

-

PHYD
0.2%

Потребительский защитный сектор

IHYA.L

-

PHYD
0.5%

Энергетика

IHYA.L

-

PHYD
0.3%

Финансовые услуги

IHYA.L

-

PHYD

-

Здравоохранение

IHYA.L

-

PHYD
0.7%

Промышленность

IHYA.L

-

PHYD
0.7%

Технологии

IHYA.L

-

PHYD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с BRHYXIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с IS0R.DEIHYA.L с QQQ
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

IHYA.L vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYA.LPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.32

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.71

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.18

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYA.L vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYA.LPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.72

-1.16

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и PHYD

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYA.LPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-4.33%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.10%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-4.14%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.87%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.62%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и PHYD

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYA.LPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.10%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.57%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.36%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

4.59%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

4.59%

+3.30%

Сравнение комиссий IHYA.L и PHYD

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и PHYD

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

ПозицияTTM202520242023
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.05%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

IHYA.L and PHYD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHYA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHYA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.50% for IHYA.L and 0.55% for PHYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор