PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHY с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IHY tracks the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. IHY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности IHY и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.06%

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и ESHY

2026 (YTD)
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		-0.05%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов IHY и ESHY

Секторы
IHY
ESHY

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IHY
100.0%
ESHY

-

Сырьевые материалы

IHY

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

IHY

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

IHY

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

IHY

-

ESHY

-

Энергетика

IHY

-

ESHY
100.0%

Здравоохранение

IHY

-

ESHY

-

Промышленность

IHY

-

ESHY

-

Недвижимость

IHY

-

ESHY

-

Технологии

IHY

-

ESHY

-

Коммунальные услуги

IHY

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

IHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок IHY и ESHY

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

0.00%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

0.00%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

0.00%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

0.00%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

0.00%

+7.72%

Сравнение комиссий IHY и ESHY

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и ESHY

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.67%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for ESHY.

IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор