PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHY с BSJQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IHY tracks the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHY returned 1.76%/yr vs 3.75%/yr for BSJQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHY charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности IHY и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.89%.

IHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.06%

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и BSJQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		1.35%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-1.91%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%16.74%-4.08%

Correlation

The correlation between IHY and BSJQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.55

The correlation between IHY and BSJQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHY и BSJQ

Секторы
IHY
BSJQ

Финансовые услуги

100.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IHY
100.0%
BSJQ
39.0%

Сырьевые материалы

IHY

-

BSJQ

-

Коммуникационные услуги

IHY

-

BSJQ
1.8%

Потребительский циклический сектор

IHY

-

BSJQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

IHY

-

BSJQ

-

Энергетика

IHY

-

BSJQ
1.6%

Здравоохранение

IHY

-

BSJQ

-

Промышленность

IHY

-

BSJQ
2.1%

Недвижимость

IHY

-

BSJQ
3.6%

Технологии

IHY

-

BSJQ
5.0%

Коммунальные услуги

IHY

-

BSJQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

IHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.34

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
5.24

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

8.55

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

40.68

-35.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.34

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок IHY и BSJQ

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-24.13%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-0.54%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-2.66%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-11.95%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.39%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.17%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.11%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и BSJQ

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.54%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

0.98%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

1.38%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

5.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

8.44%

-0.72%

Сравнение комиссий IHY и BSJQ

IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и BSJQ

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.67%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IHY and BSJQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHY has higher volatility (1.32%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs BSJQ's -24.13%.

On 5-year performance, BSJQ leads with 3.75% vs 1.76% for IHY. On fees, IHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJQ has performed better with a 3.75% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.

BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.67% for IHY.

IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.42% for BSJQ.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор