Сравнение IHIAX с QILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и QILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и QILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | -9.18% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 3.65% против 17.94% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
QILGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и QILGX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.
Доходность на риск
IHIAX vs. QILGX — Ранг доходности на риск
IHIAX
QILGX
Сравнение IHIAX c QILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | QILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.91 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.37 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 3.79 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.91 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и QILGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и QILGX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности QILGX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 3.41% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и QILGX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и QILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -53.48% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -15.55% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -30.05% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -31.68% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.44% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.01% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.75% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и QILGX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.81% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 13.44% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 19.96% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 21.04% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 21.22% | -14.73% |