PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 3.65% против 15.59% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий IHIAX и QIACX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.15

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.67

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.38

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

6.70

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QIACX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.15

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Корреляция

Корреляция между IHIAX и QIACX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и QIACX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и QIACX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-60.11%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-11.99%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-23.05%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-36.47%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.88%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.36%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.46%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.39%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

9.95%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

16.22%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

17.39%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

18.72%

-12.23%